Listy emisyjne

Listy emisyjne

Wybierz jedną z emisji obligacji obligacji: premiowych, 3-miesięcznych, rocznych, 2, 3, 4, 6 i 12 - letnich
Archiwum

List emisyjny obligacji ROR1023

Pobierz list emisyjny PDF

Załączniki do listu emisyjnego Nr 107/2022 Ministra Finansów

Załącznik nr 1

 

Sposób obliczenia stopy procentowej od drugiego do dwunastego okresu odsetkowego

 

r = i + m

- gdzie:

r – stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,

i – stopa referencyjna NBP obowiązująca w dziesiątym dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy, 

w przypadku gdy i < 0 przyjmuje się że i = 0,

m - marża odsetkowa w danym okresie odsetkowym.

 

Załącznik nr 2

 

Sposób wyliczenia odsetek od jednej obligacji wypłacanych za dany okres odsetkowy

 

- gdzie:

O – odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,

N – wartość nominalna obligacji,

r – stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym,

a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyłączeniem dnia „d”,

D – rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

F – częstotliwość płatności kuponowych w roku.

 

Załącznik nr 3

 Wykaz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych okresów odsetkowych

 
 

 

Załącznik nr 4

Sposób wyliczenia należności z tytułu przedterminowego wykupu jednej obligacji

Wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym od jednej obligacji w dniu „d", na którego datę dokonywane są obliczenia, jest obliczana według wzoru:

– gdzie:

WP – wysokość należności wypłacanej w przypadku przedterminowego wykupu w danym okresie odsetkowym, w złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

W przypadku gdy WP < 100 przyjmuje się WP = 100 – w pierwszym okresie odsetkowym,

N – wartość nominalna jednej obligacji,

r – stopa procentowa w danym okresie odsetkowym,

a – rzeczywista liczba dni od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego, z włączeniem tego dnia, do dnia „d” z wyłączeniem dnia „d”,

D – rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym, z włączeniem pierwszego dnia okresu odsetkowego oraz wyłączeniem ostatniego dnia okresu odsetkowego,

F – częstotliwość płatności kuponowych w roku,

b – kwota, o którą pomniejszana jest wysokość należności, w złotych.